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【新时代物流沙龙第58期】Adaptive Sampling-based Nonconvex and Nonsmooth approaches for Stochastic Programs with Implicitly Decision-dependent Uncertainty

2024年11月14日 10:30 ～ 2024年11月14日 12:00

北京海淀区raybetapp官网思源东楼611

名额不限

刘瑜

已结束

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报名截止时间：2024-11-14 10:30

取消预约时间：2024-11-14 10:30

讲座人：刘俊驿

承办方：经管学院

适用人群：本科生学硕研究生专业硕士【MBA,EMBA,审计硕士（MAud）,应用统计硕士（MAS）,工程管理硕士（MEM）,创业与创新国际硕士（EIV）,会计硕士（MPAcc）,资产评估硕士（MV）,金融硕士（MF）,工程硕士（ME）】博士研究生博士后教职工校友

费用说明：免费

活动说明

【新时代物流沙龙第58期】Adaptive Sampling-based Nonconvex and Nonsmooth approaches for Stochastic Programs with Implicitly Decision-dependent Uncertainty

时间：2024年11月14日（周四） 10:30-12:00
地点：思源东楼611
报告人简介：刘俊驿，清华大学工业工程系准聘副教授。2019年于美国南加州大学获得工业与系统工程博士学位。2023年入选国家级青年人才项目。目前研究方向为随机优化，侧重随机优化与统计、机器学习的交叉研究。以第一作者身份在Operations Research, Mathematics of Operations Research, SIAM Journal on Optimization 等国际学术期刊上发表多篇文章。
报告摘要：We consider a class of stochastic programming problems where the implicitly decision-dependent random variable follows a nonparametric regression model with heteroskedastic error. To deal with the computational difficulty resulted from the latent decision dependency, we develop an adaptive sampling-based surrogate method that integrates the simulation scheme and statistical estimates in a way that the simulation process is adaptively guided by the algorithmic procedure.

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